절댓값은 선형으로, 제곱은 큰 오차를 더 빠르게 키운다

그림에서 무엇을 볼까요?

모델 A와 B의 같은 오차 묶음을 MAE와 RMSE에 각각 넣었을 때 순위가 서로 반대로 나오는 관계도

MAE는 각 오차의 절댓값을 더해 사례 수로 나눕니다. 오차 8은 오차 4의 두 배로 반영됩니다. RMSE는 오차를 제곱해 평균한 뒤 제곱근을 취합니다. 제곱 단계에서 8은 64, 4는 16이므로 큰 오차가 평균을 더 강하게 끌어올립니다.

두 값은 모두 원자료와 같은 단위로 돌아오지만 같은 질문을 묻지는 않습니다. 평균적인 절대 빗나감이 중요한지, 드문 큰 빗나감에 더 큰 비용을 줄지에 따라 적합한 지표가 달라집니다.